Prečo je autokorelácia zlá?
Prečo je autokorelácia zlá?

Video: Prečo je autokorelácia zlá?

Video: Prečo je autokorelácia zlá?
Video: Prečo je budhizmus pravdivý? 2024, November
Anonim

V tomto kontexte, autokorelácia na zvyškoch je ' zlý ', pretože to znamená, že nemodelujete koreláciu medzi dátovými bodmi dostatočne dobre. Hlavným dôvodom, prečo ľudia nerozlišujú sériu, je to, že v skutočnosti chcú modelovať základný proces taký, aký je.

Prečo teda potrebujeme autokoreláciu?

Autokorelácia , tiež známy ako sériová korelácia, je korelácia signálu s oneskorenou kópiou seba samého ako funkcia oneskorenia. to je často používané pri spracovaní signálov na analýzu funkcií alebo sérií hodnôt, ako sú signály v časovej oblasti.

Čo nám hovorí Durbin Watson? V štatistikách, Durbin – Watson štatistika je testovacia štatistika používaná na zistenie prítomnosti autokorelácie na 1. oneskorení v rezíduách (chybách predikcie) z regresnej analýzy.

Podobne sa možno pýtať, aké sú dôsledky autokorelácie v lineárnej regresii?

The účinky autokorelácie medzi chybami vo vlastnosti konzistencie odhadu OLS. V lineárna regresia model, aj keď sú chyby autokorelované a nenormálne, bežný odhad najmenších štvorcov (OLS) regresia koeficienty () konverguje v pravdepodobnosti k β.

Čo sa stane, ak sú chybové výrazy korelované?

Chybové výrazy nastať kedy model nie je úplne presný a výsledkom sú rôzne výsledky počas reálnych aplikácií. Pri chybových pojmoch z rôznych (zvyčajne susediacich) období (alebo prierezových pozorovaní). koreloval , chybový termín je sériovo koreloval.

Odporúča: