Obsah:
Video: Čo je autokorelačná ekonometria?
2024 Autor: Miles Stephen | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-15 23:40
Autokorelácia . Autokorelácia sa vzťahuje na stupeň korelácie medzi hodnotami rovnakých premenných naprieč rôznymi pozorovaniami v údajoch. V regresnej analýze autokorelácia regresných rezíduí sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak je model nesprávne špecifikovaný.
Vzhľadom na to, ako Econometrics zisťuje autokoreláciu?
Zistite autokoreláciu v rezíduách
- Pomocou grafu rezíduí versus poradie údajov (1, 2, 3, 4, n) vizuálne skontrolujte rezíduá na autokoreláciu. Pozitívna autokorelácia sa identifikuje zoskupením zvyškov s rovnakým znamienkom.
- Na testovanie prítomnosti autokorelácie použite Durbin-Watsonovu štatistiku.
čo myslíš pod pojmom autokorelácia? Autokorelácia , tiež známa ako sériová korelácia, je korelácia signálu s oneskorenou kópiou seba samého ako funkcia oneskorenia. Neformálne je to podobnosť medzi pozorovaniami ako funkcia časového posunu medzi nimi.
Tiež je potrebné vedieť, čo znamená autokorelácia v štatistike?
Autokorelácia v štatistiky je matematický nástroj, ktorý sa zvyčajne používa na analýzu funkcií alebo radov hodnôt, napr príklad , signály v časovej oblasti. Inými slovami, autokorelácia určuje prítomnosť korelácie medzi hodnotami premenných, ktoré sú založené na súvisiacich aspektoch.
Čo spôsobuje autokoreláciu?
Možné príčiny sú:
- nedostatočná štruktúra ARIMA,
- vynechané oneskorenia jednej alebo viacerých kauzálnych premenných špecifikovaných používateľom,
- vynechaná deterministická štruktúra, ako sú impulzy, posuny úrovne, sezónne impulzy alebo trendy miestneho času,
- neošetrené zmeny parametrov v priebehu času,